秋之私语

隔壁班有个上课笔记的扫描版～～～

太大了我传不上来～～～

秋之私语

今天，老师继续画猫，所谓群猫乱舞～～～

猫，大概就是考试例题，对于线性代数补考及格的我来说，数学原理是听不懂啦，不过没关系，老师说，所谓科学家，就是要搞出些别人听不懂的才可以。都听懂了，他就没水平了。

不过依样画葫芦，老师讲得还是浅显易懂的，今天讲的俄罗斯著名数学家丹齐格的“人的经济学理论”，算是跟我们供应链很有关系的运筹学。特殊物流，LP的问题，一店多供。

基本解，可行解和最优解，足足讲了3个半小时，还意犹未尽的说，下次把这个理论中
“南=北-西*东”这个原理，运用到八卦里的奥妙之处讲给我们听，下次你们要提醒我哦～～～

最后是八卦时间：交大继“诺贝尔”之后，又引进了个“瑞士皇家学院”的，吾老师大概下周的例会上准备去炮轰了。

秋之私语

这门课上到现在，老师是一道练习题都没给我们做过，就跟我们说，你们回去好好琢磨琢磨我画的猫就可以了～～～

他说，你们对大学学习的态度，跟你们大一刚进学校时候遇到的第一老师很有关系。
一般就是高数老师和英语老师。因为要上一整年～～～

当然啦，大多数数学老师都喜欢做题，交大的老师就很喜欢做题。我读北大的时候，教我数学分析的老师喜欢讲哲学，一般课上到一半么，就开始讲哲学了。

我一般是数学当主业，哲学偶尔看看，当然，我也有同学，最后数学书不看，直接转到哲学系去了，你们看不看哲学书？

大一的时候比较有激情，还指望自己将来当科学家了，过2年么，就都是老油条了～～～

xiaofeim

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Garrett

我来补课

秋之私语

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xiaofeim 发表于 2010-12-27 07:55

白天睡太多，晚上为了找零钱坐车，买了热饮拿铁，所以睡不着了

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我们隔壁项目管理班的有些学生是房地产公司的，比较注重投资回报率。于是很关心考试的问题。

老师答曰，你们看到试卷就会笑了，做完题，就大笑，回家等分数的时候，就狂笑。
你们放心，周老师很善良的，你看，我长得像菩萨伐，我在考试问题上和菩萨是唯一相关关系。

接下来，他公布了史上最纠结考试规则，如下：

1. 考试分为开卷和闭卷，选择闭卷的童鞋，考试成绩*1.2
2. 考试分为ab卷，ab卷题型相同，顺序不同，a类试卷中，所有数值a都有固定值，比方a=7，同理b卷为，b=8类似
3. 考试共有20题，每个学生做10道，同样a卷的童鞋，每个人做的题号也不尽相同。
4. 也可以选择20题中做任意10道，但是选择此类答题方式的童鞋，最高分将只有83分。

我班共有28个童鞋，老师保证说，你们每个人的试题，都不一样。所以，你们可以放心的，安心的做题，因为，作弊是没有用滴～～～
老师说，这就是运筹学

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关于考试题型，我来做几个例题

eg1:期权问题

公式：
做多的理想收益为 VT=ST-K
做多的实际收益为 VT=(ST-K)t= {ST-K  ST>=K
                                              0       ST<K

假设我们有这样一个回合
t=0,T=1个月，设K=40, 年息12%，则ST（45）为涨，ST（35）为跌，若购买看涨期权，问，期权金Co如何定价？

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解:
一份期权到期的价值CT=（ST-K）t
{ 45-40 涨
   0        跌
设计数学上无风险投资 （对冲型 B）

期权价 Φ=St-ΔCt

Φ涨=STv-ΔCt=45-5Δ=Φ跌=STd-ΔCt=35
45-35=5Δ, Δ=2

t=0 时存入B。
B。（1+0.01）=35=ΦT

B。=35/1.01=ΦT=S。-2C。
40-35/1.01=2C。
C。=2.675 元

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在此，感谢和我讨论二叉树定价模型的黑子同学，捏让我又温故而知新了下应试教育～～～

摘录黑子同学的计算方法如下：

已知欧式看涨期权：
S0=现价Su=上涨价格（或者上涨u%）Sd=下跌价格（或者下跌d%）
X=执行价格r =无风险利率T=到期时间
股票的价格看涨期权的价值
其中：Cu= Max（0,Su–X）
Cd= Max（0,Sd–X）
h套期保值率 = （Cu-Cd）/（Su-Sd）
c0== h×S0-(hSu-Cu)/(1+r)T
h=5-0/45-35=0.5
c0=0.5*40-(0.5*45-5)/(1+12%)1/12=0.5*40-(0.5*45-5)/1.01=2.673

我不服啊，我问，那我们老师讲的那个是神马？
黑子答曰：是二叉树的变形，他说你不觉得Δ=2，我算出来h=0.5很巧合吗，黑子继续教育我说，你们老师是逆向思维

黑子 说 (22:13):
但是这样的逆向思维也造成不是逆向思维的同学不能理解套期保值率的概念
黑子 说 (22:13):
你不如背公式